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[ TMAPBVOSTDG ] VL Stochastische Differentialgleichungen

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Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
3 ECTS M1 - Master 1. Jahr Mathematik Gunther Leobacher 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Masterstudium Mathematik in den Naturwissenschaften 2012W
Ziele Motivation, Theorie und Anwendung stochastischer Differentialgleichungen
Lehrinhalte Grundzüge der stochastischen Analysis, Auftreten stochastischer Differentialgleichungen in konkreten Anwendungen, Einfache Lösungsmethoden stochastischer Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitssatz für stochastische Differentialgleichungen
Beurteilungskriterien Schriftliche Prüfung, in Ausnahmefällen auch mündliche Prüfung möglich
Lehrmethoden Tafelvortrag
Abhaltungssprache Deutsch
Literatur Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equations, Springer Verlag
Tomas Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Cambridge University Press
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Sonstige Informationen Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie und aus der Theorie stochastischer Prozesse
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer -
Zuteilungsverfahren Direktzuteilung