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[ 404STCCSDEV23 ] VL (*)Stochastic Differential Equations

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Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
4,5 ECTS M - Master Mathematik Evelyn Buckwar 3 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Masterstudium Computational Mathematics 2024W
Ziele (*)Motivation, theory and application of stochastic differential equations.
Lehrinhalte (*)Basics of stochastic analysis, stochastic differential equations (SDE) in concrete applications, basic solution techniques for SDEs, existence- and uniqueness-theorem for SDEs.
Beurteilungskriterien (*)Written exam
Lehrmethoden (*)Blackboard presentation
Abhaltungssprache Englisch
Literatur (*)
  • Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equations, Springer Verlag
  • Tomas Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Cambridge University Press
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Sonstige Informationen (*)Knowledge from probability theory and the theory of stochastic processes is necessary.
Äquivalenzen (*)402STMESDEV22: VL Stochastic Differential Equations (3 ECTS) + 201MASEPTMS22: SE Probability theory and mathematical statistics (1.5 ECTS)
Gilt als absolviert, wenn (*)402STMESDEV22: VO Stochastic Differential Equations (3 ECTS) + 403PTMSSDEV22: VL Stochastic Differential Equations 2 (3 ECTS)
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer -
Zuteilungsverfahren Direktzuteilung