[ 201MMWWFIMV22 ] UE Financial Mathematics
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| Es ist eine neuere Version 2025W dieser LV im Curriculum Masterstudium Computational Mathematics 2025W vorhanden. |
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| (*) Leider ist diese Information in Deutsch nicht verfügbar. |
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| Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
| 1,5 ECTS |
B3 - Bachelor 3. Jahr |
Mathematik |
Gerhard Larcher |
1 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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| Detailinformationen |
| Quellcurriculum |
Bachelorstudium Technische Mathematik 2022W |
| Ziele |
(*)Support to achieve the goals of the corresponding course.
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| Lehrinhalte |
(*)Basic financial products, financial derivatives, the no-arbitrage principle, basic mathematical models in finance, valuation of options in binomial models, the Black-Scholes formula, implicit volatility, hedging, path-dependent options, valuation of American options, Monte Carlo-methods in finance.
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| Beurteilungskriterien |
(*)Elaboration and presentation of exercises, if necessary additional a written examination
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| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
| Sonstige Informationen |
(*)Until term 2022S known as: TM1WFUEFINA UE Financial mathematics
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| Frühere Varianten |
Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis)
TM1WFUEFINA: UE Finanzmathematik (2000W-2022S)
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| Präsenzlehrveranstaltung |
| Teilungsziffer |
25 |
| Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
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