- Technische Parameter verschiedener Finanzprodukte bestimmen und interpretieren
- Das No-Arbitrage-Prinzip anwenden
- Funktionsweisen und Einsatzbereiche derivativer Finanzprodukte erläutern
- grundlegende Kursmodelle (z.B. das binomische N-Schritt-Modell, die geometrische Brown’sche Bewegung, ...) entwickeln und anwenden
- Futures bewerten
- Die Black-Scholes-Formel für plain-vanilla-Optionen herleiten und anwenden
- Portfolio-Optimierung nach Markowitz anwenden und kritisch interpretieren
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