Inhalt
[ TMBPAVOFINA ] VL Finanzmathematik
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| Es ist eine neuere Version 2025W dieser LV im Curriculum Masterstudium Computational Mathematics 2025W vorhanden. |
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| Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
| 4,5 ECTS |
M1 - Master 1. Jahr |
Mathematik |
Gerhard Larcher |
3 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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| Detailinformationen |
| Quellcurriculum |
Masterstudium Industriemathematik 2020W |
| Ziele |
Einführung in die Grundlagen der Finanzmathematik und Financial Engineerings
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| Lehrinhalte |
Finanzprodukte, Derivate, diskrete Finanzmathematik, das Wiener’sche Aktienkursmodell, die klassische Black-Scholes-Formel, implizite Volatilitäten, exotische Derivate
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| Beurteilungskriterien |
Schriftliche Prüfung,
in Ausnahmefällen auch mündliche Prüfung möglich
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| Lehrmethoden |
Tafelvortrag
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| Abhaltungssprache |
Deutsch |
| Literatur |
z.B.:
Gerhard Larcher: Quantitative Finance,
Springer-Gabler-Verlag, 2020
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| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
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| Präsenzlehrveranstaltung |
| Teilungsziffer |
- |
| Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
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