Inhalt

[ TMBPAVOPROZ ] VL Stochastische Prozesse

Versionsauswahl
Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
3 ECTS M1 - Master 1. Jahr Mathematik Evelyn Buckwar 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Masterstudium Industriemathematik 2012W
Lehrinhalte Stochastische Prozesse in diskreter und stetiger Zeit, Bedingte Erwartung, Martingale in diskreter und stetiger Zeit, Markovketten, Poissonprozess, Markovketten, Konvergenz von stochastischen Prozessen, Brownsche Bewegung
Beurteilungskriterien
Abhaltungssprache Deutsch
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Sonstige Informationen Bei vorher gesondert angemeldetem Bedarf ist die Abhaltung auch Englisch möglich.
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer -
Zuteilungsverfahren Direktzuteilung