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[ 951MATSSPRK14 ] KV (*)Stochastic Processes

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Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
4 ECTS M1 - Master 1. Jahr Statistik Milan Stehlik 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Anmeldevoraussetzungen (*)keine
Quellcurriculum Masterstudium Statistics 2014W
Ziele (*)Basic concepts of Stochastic Processes and Time Series
Lehrinhalte (*)Review of probability: Conditional probabilities and conditional expectations

Basic concepts for stochastic processes. Discrete and continuous state and discrete and continuous time stochastic processes

Discrete-time Markov chains

Introduction to point processes, renewal processes, exponential distribution and the Poisson process

MA-, ARMA-, ARIMA- and GARCH processes

Simulation of stochastic processes

Beurteilungskriterien (*)Exam, presentation of solved homeworks.
Lehrmethoden (*)Lecture, discussion of homeworks.
Abhaltungssprache Englisch
Literatur (*)Wagner H. Skriptum Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse

Bailey N.T.J. (1964). The Elements of Stochastic Processes

Lehrinhalte wechselnd? Nein
Äquivalenzen (*)5MSSPKV: KV Stochastische Prozesse und Zeitreihenmodellierung (4 ECTS)
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer 40
Zuteilungsverfahren Zuteilung nach Vorrangzahl