- Einführung in die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie und der stochastischen Prozesse - Vermittlung von grundlegendem Verständnis von zufälligen Systemen, deren Eigenschaften und Kenngrössen - Vermittlung von grundlegenden Methoden zur Charakterisierung und Behandlung von zeitdiskreten und zeitstetigen Zufallsvariablen und stochastischen Prozessen
Lehrinhalte
- Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariablen, Verteilungen und Dichten - Eigenschaften und Kenngrössen einzelner und mehrerer Zufallsvariablen - Folgen und Reihen von Zufallsvariablen - stochastische Prozesse - spektrale Leistungsdichte
