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[ 402STME12 ] Subject Stochastic methods

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Es ist eine neuere Version 2018W dieses Fachs/Moduls im Curriculum Master's programme Mathematics for Natural Sciences 2018W vorhanden.
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Workload Mode of examination Education level Study areas Responsible person Coordinating university
6 ECTS Accumulative subject examination M1 - Master's programme 1. year Mathematics Walter Zulehner Johannes Kepler University Linz
Detailed information
Original study plan Master's programme Mathematics for Natural Sciences 2012W
Objectives (*)Dieses Fach vermittelt mathematische Begriffe und Methoden aus den Gebieten der stochastischen Analysis und der mathematischen Statistik. Schwerpunkte sind die Theorie und Modellierung von zufälligen Systemen mittels diskreter und kontinuierlicher stochastischer Prozesse, Simulationsmethoden für solche Systeme, sowie die Theorie und Anwendungen mathematischer Statistik.
Subject (*)Statistische Methoden: Grundlagen der beschreibenden und schließenden Statistik; parametrische und nicht-parametrische statistische Modelle; Parameterschätzung und Eigenschaften von Schätzern; Maximum-Likelihood Schätzer; Bereichsschätzer und Konfidenzintervalle; statistische Tests; Einführung in die nicht-parametrische Statistik.

Stochastische Differentialgleichungen: Stochastische Prozesse, insbesondere Brownsche Bewegung; stochastische Integration und Ito Kalkül; stochastische Differentialgleichungen, Existenz und Eindeutigkeit der Lösungen; Lösungen als Markov- und Diffusionsprozesse; Modellierung mit stochastischen Differentialgleichungen.

Subordinated subjects, modules and lectures