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[ 4MSOMKV ] KV Ökonometrische Modelle (Statistik)

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Es ist eine neuere Version 2021W dieser LV im Curriculum Bachelorstudium Statistik und Data Science 2024W vorhanden.
Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
4 ECTS B2 - Bachelor 2. Jahr Statistik Werner Müller 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Anmeldevoraussetzungen keine
Quellcurriculum Bachelorstudium Statistik 2013W
Ziele Die Lehrveranstaltung soll in erster Linie als Einstieg für Volkswirte und Statistiker in die Thematik dienen. Vorrangiges Ziel ist – ähnlich wie etwa in Kennedy (1998) – die Vermittlung von Konzepten gleichwertig neben mathematische Ableitungen zu setzen. Als ergänzender Text ist ein theoretischeres Lehrbuch der Ökonometrie wie z.B. Wooldridge (2006) geeignet. Das volkswirtschaftliche Basiswissen lehnt sich am Lehrbuch von Blanchard (2000) an. Vier Abschnitte haben je die Behandlung eines bestimmten ökonomischen Konzepts zum Thema und kombinieren ein diesbezügliches Fallbeispiel mit der Beschreibung der zugehörigen ökonometrischen Methodik und der Umsetzung am Computer. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die entsprechenden Datensätze möglichst aus Originalquellen stammen und zum Nachvollziehen „klassischer“ empirischer Arbeiten geeignet sind. Es handelt sich also nicht um die üblichen konstruierten „Micky-Maus“ Beispiele sondern um echte ökonometrische Arbeiten mit wirtschaftsorientiertem Bezug. In dieser Hinsicht ist der Vortrag stark von englischen Texten mit ähnlicher Konzeption, wie z.B. Berndt (1991) oder Charemza & Deadman (1997), inspiriert. Als begleitende Software wurde EVIEWS 6.0 gewählt. Die meisten der durchgeführten Analysen sind jedoch auch mit der relativ kostengünstigen Studentenversion von EVIEWS 4.1 nachvollziehbar. Dieses sehr einfach zu bedienende – Microsoft Excel ähnliche – Programm bietet ein ausreichendes Reservoir an Methoden. In der Darstellung der notwendigen Datenverarbeitungsschritte wurde eine kochrezeptartige Präsentation – an Reiman & Hill (2001) angelehnt – gewählt.
Lehrinhalte 1. Inflation (Cagan Modell und Daten - lineare Einfachregression deskriptiv)
1.1 Hyperinflation
1.2 Dateneingabe (Arbeiten mit EVIEWS)
1.3 Grafische Darstellungen von Daten (deskriptive Statistiken)
1.4 Datentransformation
1.5 Ein Schätzverfahren (Kleinst Quadrate Prinzip)
1.6 Scheinbare Korrelation (spurious regression)
1.7 Übungsaufgaben (Lui Daten im Cagan Modell)

2. Arbeitslosigkeit (Okun’sches Gesetz - lineare Einfachregression schließend)
2.1 Die Okun’sche Gleichung in ersten Differenzen
2.2 Residualplots (Verteilungsannahmen und ihre Überprüfung)
2.3 Das Bestimmtheitsmaß
2.4 t -Test und p –Werte
2.5 Studentisierte Residuen und Cook’s Distanzen
2.6 Umgekehrte (reverse) Regression
2.7 Übungsaufgaben (Okun’sches Gesetz in alternativen Formulierungen)

3. Geld (Friedman & Schwartz Geldnachfragegleichung – multiple Regression)
3.1 Multiple Regression
3.2 Added Variable Plots
3.3 Der F-Test
3.4 Gewichtete (verallgemeinerte) KQ-Schätzung
3.5 Dummy Variable
3.6 Übungsaufgaben (Ericsson & Hendry bis 1993)

4. Skalenerträge (Cobb-Douglas Produktionsfunktion, Nerlove, 1963 Daten - zusätzliche Strukturen/Strukturprobleme)
4.1 Likelihoodschätzung, Konfidenzintervalle und die Delta Methode
4.2 Restriktionen
4.3 Nichtlinearitäten, Feasible Generalized Least Squares
4.4 Multikollinearität
4.5 Strukturbruch (Chow Test)

Beurteilungskriterien Hausübungen
Lehrmethoden Vorlesung anhand klassischer ökonometrischer Fallstudien; Präsentation des Umgangs mit der Ökonometriesoftware Eviews in der Lehrveranstaltung
Abhaltungssprache Deutsch, bei Bedarf Englisch
Literatur Berndt, E., „The Practice of Econometrics“, Addison-Wesley, 1991.

Blanchard, O., „Macroeconomics“, 2nd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ, 2000.

Charemza, W.W. und Deadman, D.F., “New Directions in Econometric Practice”, 2nd edition, Edward Elgar 1997.

Greene, W.H., „Econometric Analysis“, 4th edition, Prentice Hall, 2000.

Hackl, P., “Einführung in die Ökonometrie”, Pearson Studium, 2005.

Müller, W.G., „Übungen zur Ökonometrie mit EVIEWS“, facultas, 2002.

Reiman, M.A. und Hill, R.C., “Using EViews For Undergraduate Econometrics, Hill, R.C., Griffiths, W.E. und Judge, G.G., 2nd edition”, 2001.

Wooldridge, J., “Introductory Econometrics, A Modern Approach”, 3rd edition, Thomson, 2006.

Lehrinhalte wechselnd? Nein
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer 40
Zuteilungsverfahren Zuteilung nach Vorrangzahl