[ 5MSSPKV ] KV Stochastische Prozesse und Zeitreihenmodellierung
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| Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
| 4 ECTS |
M1 - Master 1. Jahr |
Statistik |
Milan Stehlik |
2 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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| Detailinformationen |
| Anmeldevoraussetzungen |
keine
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| Quellcurriculum |
Masterstudium Statistik 2012W |
| Ziele |
Teilgebiete der Stochastischen Prozesse und Zeitreihenanalyse verstehen und richtig anwenden können.
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| Lehrinhalte |
1. Wahrscheinlichkeitstheorie: bedingte Wahrscheinlichkeit und bedingter Erwartungswert
2. diskreter und stetiger stochastischer Prozess, Markowkette.
3. Punktprozess, regulärer Markow-Erneuerungsprozess
4. Poisson-Prozess
5. MA, ARMA, ARIMA; GARCH
6. Simulation
7. Anwendungen
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| Beurteilungskriterien |
Abgabe von ausgearbeiteten Hausübungen, Klausur.
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| Lehrmethoden |
Vortrag, Diskussion der Hausübungen.
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| Abhaltungssprache |
Englisch |
| Literatur |
Skriptum von Helga Wagner: Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse
N.T.J. Bailey, The elements of Stochastic Processes, Wiley, 1964
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| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
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| Präsenzlehrveranstaltung |
| Teilungsziffer |
40 |
| Zuteilungsverfahren |
Zuteilung nach Vorrangzahl |
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