Menü
Positionsanzeige
Inhalt

[ 201MMWWSP2V22 ] VL Special Topics Mathematical Methods in the Economic Sciences
Versionsauswahl
(*) Leider ist diese Information in Deutsch nicht verfügbar.
Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
3 ECTS B3 - Bachelor 3. Jahr Mathematik Gerhard Larcher 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Bachelorstudium Technische Mathematik 2025W
Lernergebnisse
Kompetenzen
Diese Lehrveranstaltung wird zumeist mit dem Untertitel: Finanzmathematik II angeboten, kann aber auch mit einem anderen Untertitel und anderen Inhalten (jeweils aus dem Bereich Finanzmathematik oder Versicherungsmathematik) ausgestattet sein. Im Fall des Untertitels Finanzmathematik II sollen die Lernenden in die Lage gebracht werden, auch komplexe Finanzprodukte und Handelsstrategien mit Hilfe moderner Techniken aus dem Bereich der stochastischen Analysis und der stochastischen Kontrolltheorie zu analysieren zu bewerten und zu optimieren.
Fertigkeiten Kenntnisse
  • Methoden der stochastischen Analysis so weit beherrschen, dass man diese für die Bewertung von Finanzprodukten einsetzen kann
  • Methoden der stochastischen Kontrolltheorie so weit beherrschen, dass man diese für die Optimierung von Handelsstrategien einsetzen kann
  • komplexere Modelle für die Modellierung von Aktienkursen und Zinssätzen anwenden
  • Hedgingstrategien entwickeln und umsetzen
Grundlegende Kenntnisse aus der stochastischen Analysis und aus der stochastischen Kontrolltheorie (HJB-Gleichungen), die allgemeine Black-Scholes-Formel in vollständigen Märkten (ein- und mehr-dimensional), Hedging in vollständigen Märkten, Bewertungsansätze in unvollständigen Märkten, Bewertung pfadabhängiger Optionen, das Optimal-Consumption-und-Investment-Problem, grundlegende Zinsmodelle, Bewertung von Zins-Derivaten in grundlegenden Zinsmodellen.
Beurteilungskriterien
Abhaltungssprache English
Lehrinhalte wechselnd? Ja
Äquivalenzen TM1WFVOSPVF: VO Spezialvorlesung (3 ECTS)
TM1WFVOVERS: VL Versicherungsmathematik (3 ECTS)
Frühere Varianten Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis)
201MMWWSP2V12: VL Spezialvorlesung Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften (2012W-2022S)
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer -
Zuteilungsverfahren Direktzuteilung