Untertitel Lebensversicherung:
- Barwerte von ewigen und temporären Zeitrenten zu bestimmen
- Sterblichkeit stochastisch zu modellieren
- Umgang mit Sterbetafeln
- Nettoprämien und Nettodeckungskapital bestimmen
- Kosten mit einzubeziehen
Untertitel Kreditrisiko:
- Kreditderivaten und Kreditrisikoprodukten fair zu bewerten
- Kreditausfällen zu modellieren mit Hilfe von „Firm’s Value Models, Merton Modell, Intensity Models, Poisson Prozessen,…“
- CDX- Tranchen zu bewerten (Bewertungsformel für CDO-Tranchen, Gaußsches Copula Modell, Implizite Korrelation, Das Gamma-Modell, Lévy-Prozesse,…)
- Monte Carlo Simulation für Kreditmodelle anzuwenden
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Untertitel Lebensversicherung:
Eigenschaften von Lebensversicherungsverträgen, Unterscheidung zwischen Barwert und Nettoprämien, Grundlegendes zu Verzinsung (Effektiv- und Nominalzinsen), Restlebensdauer, Todesfallversicherungen und Leibrenten, Thiele DGL, Nettodeckungskapital, Satz von Hattendorf, Kostenarten, Ausreichende Prämien, Zillmerung von Kosten, verbundene Leben, verschiedene Ausscheideursachen
Untertitel Kreditrisiko:
Credit Default Swap, CDOs, CDS Indizes, Bewertung und Kalibrierung von Kreditrisikoprodukten, Firm’s Value Models, Das Merton Modell, Intensity Models, Poisson Prozess, Bewertungsformel für CDO-Tranchen, Gaußsches Copula Modell, Implizite Korrelation, Das Gamma-Modell, Lévy-Prozesse, Grundlage zu Monte Carlo Simulation
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