 |
| Detailinformationen |
| Quellcurriculum |
Bachelorstudium Technische Mathematik 2025W |
| Lernergebnisse |
Kompetenzen |
| Basic knowledge of stochastic analysis and stochastic control theory (HJB equations), the general Black-Scholes formula in complete markets (one- and multi-dimensional), hedging in complete markets, valuation approaches in incomplete markets, valuation of path-dependent options, the optimal consumption and investment problem, basic interest rate models, valuation of interest rate derivatives in basic interest rate models.
|
|
| Fertigkeiten |
Kenntnisse |
- Nachweise über die Stetigkeit von linearen Abbildungen führen
- Konstruieren von linearen stetigen Fortsetzungen
- Anwenden von Stetigkeitsbegriffen (schwache Topologien)
- Existenzbeweise mittels Kompaktheitsargumenten (Bourbaki--Alaoglu) führen
- Erweitern von klassischen Operationen (wie etwa Differentiation, Fouriertransformationen) auf geeignete Distributionenräume
|
Einführung in lokalkonvexe Räume, Stetigkeit in lokalkonvexen Räumen, schwache Topologien, Satz von Hahn-Banach, Bipolarensatz und
Distributionen.
|
|
| Beurteilungskriterien |
mündliche Prüfung
|
| Abhaltungssprache |
English |
| Literatur |
Werner, "Funktionalanalysis"
|
| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
| Frühere Varianten |
Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis)
TM1WKVODIST: VO Distributionen und lokalkonvexe Räume (2002S-2024S)
|
|
