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[ 977ANMEFAMK23 ] KS (*)Financial and Macroeconometrics
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Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
3 ECTS M1 - Master 1. Jahr Volkswirtschaftslehre Jochen Güntner 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Masterstudium Economic and Business Analytics 2023W
Ziele (*)Students know how to solve first- and second-order difference equations and investigate their dynamic properties. Students know how to apply analytical tools and econometric tests in order to analyze the properties and model the dynamics of macroeconomic and financial time series.
Lehrinhalte (*)1. The Concept of Time Series

2. Difference Equations and their Solution

3. Maximum Likelihood Estimation

4. Stationary Time-Series Models

5. Deterministic and Stochastic Trends

6. Modeling Time-Varying Volatility

7. Vector Autoregressive (VAR) Models

8. Cointegration and Vector-Error-Correction (VEC) Models

Beurteilungskriterien (*)Written final exam, homework assignments
Lehrmethoden (*)Classroom lectures, sample code, homework assignments
Abhaltungssprache Englisch
Literatur (*)Enders, Walter (2010), Applied Econometric Time Series. 3rd edition. John Wiley & Sons.
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Gilt als absolviert, wenn (*)977ANMEFAMK22: KS Financial and Macroeconometrics (4ECTS); 971ATECFAMK19: KS Financial and Macroeconometrics (4ECTS)
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer 200
Zuteilungsverfahren Zuteilung nach Vorrangzahl