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[ 403MAMOFIMV22 ] VL (*)Financial Mathematics
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| Es ist eine neuere Version 2025W dieser LV im Curriculum Masterstudium Computational Mathematics 2025W vorhanden. |
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| (*) Leider ist diese Information in Deutsch nicht verfügbar. |
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| Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
| 4,5 ECTS |
M - Master |
Mathematik |
Gerhard Larcher |
3 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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| Detailinformationen |
| Quellcurriculum |
Masterstudium Industrial Mathematics 2024W |
| Ziele |
(*)To give an introduction to the main topics of modern financial mathematics and its applications.
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| Lehrinhalte |
(*)Basic financial products, financial derivatives, the no-arbitrage principle, basic mathematical models in finance, valuation of options in binomial models, the Black-Scholes formula, implicit volatility, hedging, path-dependent options, valuation of American options, Monte Carlo-methods in finance.
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| Beurteilungskriterien |
(*)Written or oral examination
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| Lehrmethoden |
(*)Blackboard presentation
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| Abhaltungssprache |
Englisch |
| Literatur |
(*)Gerhard Larcher, Quantitative Finance, Springer-Gabler, 2020
John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson, 2021
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| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
| Frühere Varianten |
Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis)
TMBPAVOFINA: VO Finanzmathematik (2001W-2022S)
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| Präsenzlehrveranstaltung |
| Teilungsziffer |
- |
| Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
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