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[ 403MAMOFIMV22 ] VL (*)Financial Mathematics
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Es ist eine neuere Version 2024W dieser LV im Curriculum Bachelorstudium Technische Mathematik 2024W vorhanden. |
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(*) Leider ist diese Information in Deutsch nicht verfügbar. |
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Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
4,5 ECTS |
M1 - Master 1. Jahr |
Mathematik |
Gerhard Larcher |
3 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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Detailinformationen |
Quellcurriculum |
Masterstudium Industrial Mathematics 2023W |
Ziele |
(*)To give an introduction to the main topics of modern financial mathematics and its applications.
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Lehrinhalte |
(*)Basic financial products, financial derivatives, the no-arbitrage principle, basic mathematical models in finance, valuation of options in binomial models, the Black-Scholes formula, implicit volatility, hedging, path-dependent options, valuation of American options, Monte Carlo-methods in finance.
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Beurteilungskriterien |
(*)Written or oral examination
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Lehrmethoden |
(*)Blackboard presentation
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Abhaltungssprache |
Englisch |
Literatur |
(*)Gerhard Larcher, Quantitative Finance, Springer-Gabler, 2020
John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson, 2021
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Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
Frühere Varianten |
Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis) TMBPAVOFINA: VO Finanzmathematik (2001W-2022S)
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Präsenzlehrveranstaltung |
Teilungsziffer |
- |
Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
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