[ 403PTMSSDEV22 ] VL (*)Stochastic Differential Equations 2
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Es ist eine neuere Version 2024W dieser LV im Curriculum Masterstudium Computational Mathematics 2024W vorhanden. |
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Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
3 ECTS |
M1 - Master 1. Jahr |
Mathematik |
Evelyn Buckwar |
2 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
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Detailinformationen |
Quellcurriculum |
Masterstudium Industrial Mathematics 2022W |
Ziele |
(*)At the end of the course, students will have developed a deepened understanding of stochastic differential equations, including knowledge about the main solution techniques and transformation methods.
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Lehrinhalte |
(*)Solutions and moments of stochastic differential equations, transformation methods for stochastic differential equations (Lamperti transform, change of measure and Girsanov’s theorems, Stratonovich calculus), connection to partial differential equations.
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Beurteilungskriterien |
(*)Oral exam
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Lehrmethoden |
(*)Blackboard presentation
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Abhaltungssprache |
Englisch |
Literatur |
(*)- Stochastische Differentialgleichungen: Theorie und Anwendungen, L. Arnold
- Stochastic differential equations: An introduction with applications, B. Oksendal
- Stochastic differential equations and applications, X. Mao
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Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
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Präsenzlehrveranstaltung |
Teilungsziffer |
- |
Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
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