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[ 402STMESDEV22 ] VL Stochastic Differential Equations

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Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
3 ECTS M1 - Master 1. Jahr Mathematik Evelyn Buckwar 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum Masterstudium Mathematik in den Naturwissenschaften 2022W
Ziele (*)Motivation, theory and application of stochastic differential equations.
Lehrinhalte (*)Basics of stochastic analysis, stochastic differential equations (SDE) in concrete applications, basic solution techniques for SDEs, existence- and uniqueness-theorem for SDEs.
Beurteilungskriterien (*)Written exam

Lehrmethoden (*)Blackboard presentation
Abhaltungssprache English
Literatur (*)
  • Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equations, Springer Verlag
  • Tomas Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Cambridge University Press
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Sonstige Informationen (*)Knowledge from probability theory and the theory of stochastic processes is necessary.

Until term 2022S known as: TMAPBVOSTDG VL Stochastic differential equations

Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer -
Zuteilungsverfahren Direktzuteilung