[ 403PTMSSDEV22 ] VL (*)Stochastic Differential Equations 2
|
|
|
| Es ist eine neuere Version 2024W dieser LV im Curriculum Masterstudium Computational Mathematics 2024W vorhanden. |
|
| (*) Leider ist diese Information in Deutsch nicht verfügbar. |
 |
| Workload |
Ausbildungslevel |
Studienfachbereich |
VerantwortlicheR |
Semesterstunden |
Anbietende Uni |
| 3 ECTS |
M1 - Master 1. Jahr |
Mathematik |
Evelyn Buckwar |
2 SSt |
Johannes Kepler Universität Linz |
|
|
|
| Detailinformationen |
| Quellcurriculum |
Masterstudium Industrial Mathematics 2022W |
| Ziele |
(*)At the end of the course, students will have developed a deepened understanding of stochastic differential equations, including knowledge about the main solution techniques and transformation methods.
|
| Lehrinhalte |
(*)Solutions and moments of stochastic differential equations, transformation methods for stochastic differential equations (Lamperti transform, change of measure and Girsanov’s theorems, Stratonovich calculus), connection to partial differential equations.
|
| Beurteilungskriterien |
(*)Oral exam
|
| Lehrmethoden |
(*)Blackboard presentation
|
| Abhaltungssprache |
Englisch |
| Literatur |
(*)- Stochastische Differentialgleichungen: Theorie und Anwendungen, L. Arnold
- Stochastic differential equations: An introduction with applications, B. Oksendal
- Stochastic differential equations and applications, X. Mao
|
| Lehrinhalte wechselnd? |
Nein |
|
|
|
| Präsenzlehrveranstaltung |
| Teilungsziffer |
- |
| Zuteilungsverfahren |
Direktzuteilung |
|
