Es ist eine neuere Version 2022W dieser LV im Curriculum Bachelorstudium Technische Mathematik 2022W vorhanden.
Workload
Ausbildungslevel
Studienfachbereich
VerantwortlicheR
Semesterstunden
Anbietende Uni
3 ECTS
M1 - Master 1. Jahr
Mathematik
Gunther Leobacher
2 SSt
Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Quellcurriculum
Masterstudium Mathematik in den Naturwissenschaften 2012W
Ziele
Motivation, Theorie und Anwendung stochastischer Differentialgleichungen
Lehrinhalte
Grundzüge der stochastischen Analysis, Auftreten stochastischer Differentialgleichungen in konkreten Anwendungen,
Einfache Lösungsmethoden stochastischer Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitssatz für stochastische Differentialgleichungen
Beurteilungskriterien
Schriftliche Prüfung,
in Ausnahmefällen auch mündliche Prüfung möglich
Lehrmethoden
Tafelvortrag
Abhaltungssprache
Deutsch
Literatur
Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equations, Springer Verlag
Tomas Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Cambridge University Press
Lehrinhalte wechselnd?
Nein
Sonstige Informationen
Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus Wahrscheinlichkeitstheorie und aus der Theorie stochastischer Prozesse
