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[ 977FINEFERK19 ] KS Financial Economics and Risk
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Es ist eine neuere Version 2025W dieser LV im Curriculum Masterstudium Economic and Business Analytics 2025W vorhanden.
Workload Ausbildungslevel Studienfachbereich VerantwortlicheR Semesterstunden Anbietende Uni
4 ECTS M1 - Master 1. Jahr Volkswirtschaftslehre Johannes Muthers 2 SSt Johannes Kepler Universität Linz
Detailinformationen
Anmeldevoraussetzungen keine (die Zulassung zum Studium vorausgesetzt)
Quellcurriculum Masterstudium Economic and Business Analytics 2019W
Ziele Der Kurs gibt den Studierenden den theoretischen Hintergrund um Entscheidungen unter Unsicherheit zu verstehen und zu analysieren. Die Studierenden lernen Risikopräferenzen und Risiken zu messen, sowie Risiken in Finanzmärkten zu bepreisen.

Die Studierenden erhalten die Werkzeuge um Effizienz und Regulierung von Finanzmärkten zu bewerten.

Lehrinhalte 1. Entscheidung unter Unsicherheit

a. Risikopräferenzen
b. Messen von Risiken
c. Erwartungsnutzentheorie

2. Risikomanagement

a. Versicherungsverträge
b. Portfoliowahl

3. Finanzmärkte

a. Effiziente Risikoallokation
b. Arrow-Debreu Modell
c. Capital Asset Pricing Model (CAPM)

4. Effizienz von Finanzmärkten

a. Effizienzmarkthypothese
b. Asymetrische Informationen, Herdenverhalten und Blasen
Beurteilungskriterien Klausur, Hausübungen
Lehrmethoden Präsenzveranstaltung
Abhaltungssprache Englisch
Literatur
  • LeRoy, Stephen F., and Jan Werner. Principles of financial economics. Cambridge University Press, 2014.
  • Brunnermeier, Markus K. Asset pricing under asymmetric information: Bubbles, crashes, technical analysis, and herding. Oxford University Press on Demand, 2001.
Lehrinhalte wechselnd? Nein
Frühere Varianten Decken ebenfalls die Anforderungen des Curriculums ab (von - bis)
977BAECFERK10: KS Financial Economics and Risk (2010W-2019S)
Präsenzlehrveranstaltung
Teilungsziffer 200
Zuteilungsverfahren Zuteilung nach Vorrangzahl